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  • Format: PDF

Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte: Termingeschäfte Put-Call-Parität Fundamentalsatz der Preistheorie risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten Binomialmodell Arbitragefreiheit Black-Scholes-Gleichung

  • Geräte: PC
  • ohne Kopierschutz
  • eBook Hilfe
  • Größe: 2.05MB
  • FamilySharing(5)
Produktbeschreibung
Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte: Termingeschäfte Put-Call-Parität Fundamentalsatz der Preistheorie risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten Binomialmodell Arbitragefreiheit Black-Scholes-Gleichung

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Autorenporträt
Professor für Bank- und Finanzwirtschaft Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin