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Inhaltsangabe
1. Prinzip und Verfahrensweisen bei der Verwendung von Optionen.- 1.1 Definitionen und Terminologie.- 1.2 Grundstrategien.- 2. Theoretische Bestimmung des Optionspreises.- 2.1 Hypothese einer risikofreien Absicherung: Garman-Kohlhagen-Modell.- 2.2 Abhängigkeit des Optionspreises von den fünf erklärenden Variablen.- 2.3 Elementare Prinzipien zur Optionsbewertung mit Hilfe der binomialen Methode.- 3. Die verschiedenen Optionsmärkte.- 3.1 Börsen.- 3.2 Interbankenmarkt.- 3.3 Marktteilnehmer an organisierten Märkten.- 4. Entwicklung der Devisenoptionsmärkte aus historischer Sicht.- 4.1 Analytisches Instrumentarium: Transaktionsvolumen und Open Interest.- 4.2 Entwicklung der Philadelphia Stock Exchange.- 4.3 Entwicklung der Chicago Mercantile Exchange.- 4.4 Vergleich der Börsen von Philadelphia, Chicago und London.- 5. Arbitrage zwischen Optionsmärkten und den Märkten der zugrundeliegenden Güter.- 5.1 Arbitrage zwischen Calls und Puts.- 5.2 Synthetische Devisentermingeschäfte und Konversionen.- 5.3 Box Spread.- 5.4 Verhältnis zwischen Kassakurs und Optionsprämien.- Schlußbemerkung: Grenzen der Arbitrage zwischen zugrundeliegenden Märkten und Optionen.- 6. Strategien zum Aufbau einer Position.- 6.1 Erwartung von Kurstendenzen.- 6.2 Erwartetes Ausmaß der Volatilität.- 6.3 Gemischte Strategien.- Schlußbemerkung: Praktische Anwendung der Optionsstrategien.- 7. Absicherung von Wechselkursrisiken durch Optionen.- 7.1 Beispiele für die Absicherung von vorhersehbaren Risiken.- 7.2 Wahl des Basispreises: Wahl zwischen Gewinn und Risiko.- 7.3 Stellungnahme zum vielfach falsch gesehenen Problem der Absicherungkosten der Option.- 7.4 Absicherung eines bedingten Wechselkursrisikos.- Schlußbemerkung.- Stichwortverzeichnis.
1. Prinzip und Verfahrensweisen bei der Verwendung von Optionen.- 1.1 Definitionen und Terminologie.- 1.2 Grundstrategien.- 2. Theoretische Bestimmung des Optionspreises.- 2.1 Hypothese einer risikofreien Absicherung: Garman-Kohlhagen-Modell.- 2.2 Abhängigkeit des Optionspreises von den fünf erklärenden Variablen.- 2.3 Elementare Prinzipien zur Optionsbewertung mit Hilfe der binomialen Methode.- 3. Die verschiedenen Optionsmärkte.- 3.1 Börsen.- 3.2 Interbankenmarkt.- 3.3 Marktteilnehmer an organisierten Märkten.- 4. Entwicklung der Devisenoptionsmärkte aus historischer Sicht.- 4.1 Analytisches Instrumentarium: Transaktionsvolumen und Open Interest.- 4.2 Entwicklung der Philadelphia Stock Exchange.- 4.3 Entwicklung der Chicago Mercantile Exchange.- 4.4 Vergleich der Börsen von Philadelphia, Chicago und London.- 5. Arbitrage zwischen Optionsmärkten und den Märkten der zugrundeliegenden Güter.- 5.1 Arbitrage zwischen Calls und Puts.- 5.2 Synthetische Devisentermingeschäfte und Konversionen.- 5.3 Box Spread.- 5.4 Verhältnis zwischen Kassakurs und Optionsprämien.- Schlußbemerkung: Grenzen der Arbitrage zwischen zugrundeliegenden Märkten und Optionen.- 6. Strategien zum Aufbau einer Position.- 6.1 Erwartung von Kurstendenzen.- 6.2 Erwartetes Ausmaß der Volatilität.- 6.3 Gemischte Strategien.- Schlußbemerkung: Praktische Anwendung der Optionsstrategien.- 7. Absicherung von Wechselkursrisiken durch Optionen.- 7.1 Beispiele für die Absicherung von vorhersehbaren Risiken.- 7.2 Wahl des Basispreises: Wahl zwischen Gewinn und Risiko.- 7.3 Stellungnahme zum vielfach falsch gesehenen Problem der Absicherungkosten der Option.- 7.4 Absicherung eines bedingten Wechselkursrisikos.- Schlußbemerkung.- Stichwortverzeichnis.
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