Die Dynamik der Zinsstruktur (eBook, PDF)

Modelle zur Erfassung des Zinsrisikos und deren Schätzung

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Das zentrale Anliegen der Analyse ist die Überprüfung, welche Modelle die Veränderungen der Zinsstruktur adäquat erfassen. Der Autor stellt eine Methode zur Glättung der geschätzten Zinsstrukturen vor, die zu erheblich stabileren Ergebnissen führt.

---

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Seitenzahl: 204
• Erscheinungstermin: 13. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783322976987
• Artikelnr.: 53395209

Inhaltsangabe

I. Einleitung und Gang der Untersuchung.- II. Modelle zur Dynamik der Zinsstruktur.- 1. Grundlegende Begriffsbestimmungen.- 2. Die allgemeine Struktur von zeitdiskreten, arbitrage-orientierten Zinsstrukturmodellen.- 3. Ein-Faktor-Binomialmodelle der Zinsstruktur.- 4. Das Zwei-Faktoren-Modell von Heath/Jarrow/Morton.- 5. Ein pfadunabhängiges Mehr-Faktoren-Modell.- III. Schätzverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur und deren Dynamik.- 1. Überblick über die Schätzverfahren.- 2. Die Datenbasis.- 3. Schätzung der Zinsstruktur und der Forward-Rate-Struktur.- 4. Untersuchung der Dynamik der Forward-Rate-Struktur.- IV. Zusammenfassung.- Anhänge.- Anhang A: Mit Splines geschätzte Zinsstrukturen unter Verwendung verschiedener.- Restriktionen.- Anhang B: Mit Spline-Schätzern ermittelte Terminzinsstrukturen unter Verwendung verschiedener Restriktionen.- Anhang C: Extrapolation der Zinsstruktur mit Spline-Schätzern bei Verwendung.- verschiedener Restriktionen.- Anhang D: Monatliche Forward-Rate-Veränderungen.- Anhang E: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse für wöchentliche Daten.