Evgenij Borisovic Dynkin
Die Grundlagen der Theorie der Markoffschen Prozesse (eBook, PDF)
Übersetzer: Wloka, Josef
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Evgenij Borisovic Dynkin
Die Grundlagen der Theorie der Markoffschen Prozesse (eBook, PDF)
Übersetzer: Wloka, Josef
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- Geräte: PC
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 18.81MB
Produktdetails
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- Seitenzahl: 174
- Erscheinungstermin: 13. März 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783642948169
- Artikelnr.: 53128359
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Erstes Kapitel Einführung.- 1 Maßräume und meßbare Abbildungen.- 2 Maße und Integrale.- 3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und mathematische Erwartungen.- 4 Topologische Maßräume.- 5 Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsmaßen.- Zweites Kapitel Markoffsche Prozesse.- 1 Definition eines Markoffschen Prozesses.- 2 Homogene Markoffsche Prozesse.- 3 Äquivalente Markoffsche Prozesse.- Drittes Kapitel Unterprozesse.- 1 Definition von Unterprozessen. Zusammenhang zwischen Unterprozessen und multiplikativen Funktionalen.- 2 Unterprozesse, die zulässigen Untermengen entsprechen. Bildung von Prozeßteilen.- 3 Unterprozesse, die zulässigen Untermengensystemen entsprechen.- 4 Die multiplikativen Funktionale vom integralen Typ und die ihnen entsprechenden Unterprozesse.- 5 Homogene Unterprozesse von homogenen Markoffschen Prozessen.- Viertes Kapitel Die Konstruktion Markoffscher Prozesse aus Übergangsfunktionen.- 1 Definitionen und Beispiele von Übergangsfunktionen.- 2 Die Konstruktion Markoffscher Prozesse aus Übergangsfunktionen.- 3 Homogene Übergangsfunktionen und die ihnen entsprechenden homogenen Markoffschen Prozesse.- Fünftes Kapitel Streng Markoffsche Prozesse.- 1 Zufallsgrößen, die vom Zukünftigen und s-Vergangenen unabhängig sind. Lemmata über die Meßbarkeit.- 2 Definition eines streng Markoffschen Prozesses.- 3 Homogene streng Markoffsche Prozesse.- 4 Abgeschwächte Formen der streng Markoffschen Bedingung für rechtsseitig stetige Markoffsche Prozesse.- 5 Die streng Markoffsehe Eigenschaft von Unterprozessen.- 6 Kriterien für die streng Markoffsche Eigenschaft.- Sechstes Kapitel Beschränktheits- und Stetigkeitsbedingungen eines Markoffschen Prozesses.- 1 Einleitung.- 2Beschränktheitsbedingungen.- 3 Bedingungen für die rechtsseitige Stetigkeit und das Fehlen von Unstetig-keiten zweiter Art.- 4 Sprung- und treppenartige Prozesse.- 5 Stetigkeitsbedingungen.- 6 Bedingungen für die linksseitige Quasistetigkeit.- 7 Beispiele.- Berichtigungen.- 1 Satz über die Kapazitätserweiterung.- Historisch-bibliographische Noten.- Literatur.- Verzeichnis der Lehrsätze und Lemmata.- Verzeichnis der Zeichen.
Erstes Kapitel Einführung.- 1 Maßräume und meßbare Abbildungen.- 2 Maße und Integrale.- 3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und mathematische Erwartungen.- 4 Topologische Maßräume.- 5 Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsmaßen.- Zweites Kapitel Markoffsche Prozesse.- 1 Definition eines Markoffschen Prozesses.- 2 Homogene Markoffsche Prozesse.- 3 Äquivalente Markoffsche Prozesse.- Drittes Kapitel Unterprozesse.- 1 Definition von Unterprozessen. Zusammenhang zwischen Unterprozessen und multiplikativen Funktionalen.- 2 Unterprozesse, die zulässigen Untermengen entsprechen. Bildung von Prozeßteilen.- 3 Unterprozesse, die zulässigen Untermengensystemen entsprechen.- 4 Die multiplikativen Funktionale vom integralen Typ und die ihnen entsprechenden Unterprozesse.- 5 Homogene Unterprozesse von homogenen Markoffschen Prozessen.- Viertes Kapitel Die Konstruktion Markoffscher Prozesse aus Übergangsfunktionen.- 1 Definitionen und Beispiele von Übergangsfunktionen.- 2 Die Konstruktion Markoffscher Prozesse aus Übergangsfunktionen.- 3 Homogene Übergangsfunktionen und die ihnen entsprechenden homogenen Markoffschen Prozesse.- Fünftes Kapitel Streng Markoffsche Prozesse.- 1 Zufallsgrößen, die vom Zukünftigen und s-Vergangenen unabhängig sind. Lemmata über die Meßbarkeit.- 2 Definition eines streng Markoffschen Prozesses.- 3 Homogene streng Markoffsche Prozesse.- 4 Abgeschwächte Formen der streng Markoffschen Bedingung für rechtsseitig stetige Markoffsche Prozesse.- 5 Die streng Markoffsehe Eigenschaft von Unterprozessen.- 6 Kriterien für die streng Markoffsche Eigenschaft.- Sechstes Kapitel Beschränktheits- und Stetigkeitsbedingungen eines Markoffschen Prozesses.- 1 Einleitung.- 2Beschränktheitsbedingungen.- 3 Bedingungen für die rechtsseitige Stetigkeit und das Fehlen von Unstetig-keiten zweiter Art.- 4 Sprung- und treppenartige Prozesse.- 5 Stetigkeitsbedingungen.- 6 Bedingungen für die linksseitige Quasistetigkeit.- 7 Beispiele.- Berichtigungen.- 1 Satz über die Kapazitätserweiterung.- Historisch-bibliographische Noten.- Literatur.- Verzeichnis der Lehrsätze und Lemmata.- Verzeichnis der Zeichen.