Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures (eBook, PDF)

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Produktbeschreibung

Der Autor kristallisiert anhand objektiver Auswahlkriterien fünf zentrale Hedgingmodelle aus der großen Anzahl verschiedener Theorien heraus und vergleicht sie empirisch miteinander.

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Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Seitenzahl: 213
• Erscheinungstermin: 13. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783322924209
• Artikelnr.: 53156652

Autorenporträt

Rainer Albrecht ist seit vielen Jahren als Modellbahnautor und -fotograf bekannt. Zahllose Veröffentlichungen in der Fachpresse tragen seinen Namen.

Inhaltsangabe

0. Einführung und erster Überblick.- I. Theorie der Portfolio Selection.- I.1 Einleitung.- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren.- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten.- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie.- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b].- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie.- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität.- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß.- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien.- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise.- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials.- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung.- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung.- IV. Zusammenfassung.- V. Literaturverzeichnis.