Christian Wirtz

Die Kapitalmarkteffizienz als Voraussetzung hochentwickelter Volkswirtschaften (eBook, PDF)

Renditeanomalien auf den Aktienmärkten

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Einführung 1.1Problemstellung 1.2Zielsetzung und Vorgehen bei der Untersuchung 2.Die Hypothese der effizienten Märkte im Kontext der Kapitalmarkteffizienz 2.1Abgrenzung des Begriffes der Kapitalmarkteffizienz 2.2Die Hypothese der effizienten Märkte 2.2.1Die schwache Informationseffizienz 2.2.2Die halb-strenge Informationseffizienz 2.2.3Die strenge Informationseffizienz 2.3Kritik an der Hypothese der informationseffizienten Märkte 2.4Marktgleichgewicht mit positiven erwarteten Renditen 3.Kapitalmarktanomalien 3.1Die Portefeuilletheorie (CAPM) 3.2Definition des Begriffes der Kapitalmarktanomalie 3.3Bewertungsanomalien (in Verbindung mit dem CAPM) 3.3.1Der Overreaction-Effekt 3.3.1.1Möglichkeiten der Überprüfung der Overreaktion-Hypothese 3.3.1.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.1.3Erklärungsansätze der Overreaction-Hypothese 3.3.1.4Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.2Der Klein-Firmen-Effekt 3.3.2.1Möglichkeiten der Überprüfung des Klein-Firmen-Effektes 3.3.2.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.2.3Der Klein-Firmen-Effekt in Verbindung mit Renditeprozeßanomalien 3.3.2.4Erklärungsansätze des Klein-Firmen-Effektes in Verbindung mit Renditeprozeßanomalien 3.3.2.5Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.3Bubbles auf Kapitalmärkten 3.3.3.1Stochastische Bubbles 3.3.3.2Deterministische Bubbles 3.3.3.3Agencyorientierte Bubbles 3.3.3.4Irrationale Bubbles 3.3.3.5Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.3.6Erklärungsansätze über das Entstehen von Bubbles 3.3.3.7Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.4Der Price/Earnings-Effekt 3.4Renditeprozeßanomalien 3.4.1Der Day-of-the-Week-Effekt 3.4.1.1Möglichkeiten der Überprüfung des Day-of-the-Week-Effektes 3.4.1.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.4.1.3Erklärungsansätze des Day-of-the-Week-Effektes 3.4.1.4Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.4.2Der Turn-of-the-Month-Effekt 3.4.3Der Turn-of-the-Year-Effekt 4.Die Beurteilung von Kapitalmarktanomalien im Kontext der Kapitalmarkteffizienz 5.Schlußbetrachtung Anhang Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter [e-mail], per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.

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Produktdetails

• Verlag: Diplom.de
• Seitenzahl: 76
• Erscheinungstermin: 3. Mai 2001
• Deutsch
• ISBN-13: 9783832438456
• Artikelnr.: 39731947

Autorenporträt

Dr. Christian Wirtz, Jahrgang 1973, studierte Betriebswirtschaftslehre an der European School of Business in Reutlingen sowie an der Groupe ESC Reims (Frankreich). Seit 1998 arbeitet er als Berater bei McKinsey&Company und promovierte als externer Doktorand am Lehrstuhl für strategisches Management und Organisation an der Handelshochschule Leipzig.