Andere Kunden interessierten sich auch für
![Modellspezifikation von multivariaten ökonomischen Zeitreihen (eBook, PDF)]( "Modellspezifikation von multivariaten ökonomischen Zeitreihen (eBook, PDF)")
Modellspezifikation von multivariaten ökonomischen Zeitreihen (eBook, PDF)36,99 €![Faktorenanalyse I: Aufstellen einer Korrelationsmatrix, Festlegen eines faktoranalytischen Verfahrens und Schätzung der Ladungsmatrix (eBook, PDF)]( "Faktorenanalyse I: Aufstellen einer Korrelationsmatrix, Festlegen eines faktoranalytischen Verfahrens und Schätzung der Ladungsmatrix (eBook, PDF)")
Faktorenanalyse I: Aufstellen einer Korrelationsmatrix, Festlegen eines faktoranalytischen Verfahrens und Schätzung der Ladungsmatrix (eBook, PDF)0,00 €![Wahlprognosemodelle: Der Ansatz von Gschwend und Norpoth (eBook, PDF)]( "Wahlprognosemodelle: Der Ansatz von Gschwend und Norpoth (eBook, PDF)")
Wahlprognosemodelle: Der Ansatz von Gschwend und Norpoth (eBook, PDF)15,99 €![Lohnverteilung in Haushaltsdatensätzen: Schätzung der wahren Lohnverteilung auf Basis verzerrter Daten, Anwendung der Kerndichteschätzung (eBook, PDF)]( "Lohnverteilung in Haushaltsdatensätzen: Schätzung der wahren Lohnverteilung auf Basis verzerrter Daten, Anwendung der Kerndichteschätzung (eBook, PDF)")
Lohnverteilung in Haushaltsdatensätzen: Schätzung der wahren Lohnverteilung auf Basis verzerrter Daten, Anwendung der Kerndichteschätzung (eBook, PDF)18,99 €![Statistik hautnah (eBook, PDF)]( "Statistik hautnah (eBook, PDF)")
Statistik hautnah (eBook, PDF)54,99 €![Methoden der Datengewinnung. Wahl und Darstellung von Erhebungsmethoden sowie Ordnungsmöglichkeiten (eBook, PDF)]( "Methoden der Datengewinnung. Wahl und Darstellung von Erhebungsmethoden sowie Ordnungsmöglichkeiten (eBook, PDF)")
Methoden der Datengewinnung. Wahl und Darstellung von Erhebungsmethoden sowie Ordnungsmöglichkeiten (eBook, PDF)13,99 €![Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (eBook, PDF)]( "Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (eBook, PDF)")
Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (eBook, PDF)13,99 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.