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Inhaltsangabe
Einführung.- Literatur.- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.- Literatur.- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- Literatur.- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgleichung und quadratische Zielfunktion.- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.- Literatur.- 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.- 4.5 Anwendungsbeispiele.- 4.6 Modellerweiterungen.- Literatur.- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.- 5.1 Das Modell MISCHKE II als Grundlage des Entscheidungsmodells.- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.- 5.3 Berechnung optimaler Politiken.- Literatur.- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle.- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen.- 6.2 Unsichere Systemzustände.- 6.3 Unsichere Parameter.- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen - Dynamische Multiplikatoren.- 6.5 Ausblick aufzielfunktionale Aspekte.- Literatur.- 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen.- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung.- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen.- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen.- Anhang A: Herleitung des diskreten Kalman-Filters.- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kalman-Filters.- Literatur.- Namenverzeichnis.
Einführung.- Literatur.- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.- Literatur.- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- Literatur.- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgleichung und quadratische Zielfunktion.- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.- Literatur.- 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.- 4.5 Anwendungsbeispiele.- 4.6 Modellerweiterungen.- Literatur.- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.- 5.1 Das Modell MISCHKE II als Grundlage des Entscheidungsmodells.- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.- 5.3 Berechnung optimaler Politiken.- Literatur.- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle.- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen.- 6.2 Unsichere Systemzustände.- 6.3 Unsichere Parameter.- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen - Dynamische Multiplikatoren.- 6.5 Ausblick aufzielfunktionale Aspekte.- Literatur.- 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen.- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung.- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen.- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen.- Anhang A: Herleitung des diskreten Kalman-Filters.- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kalman-Filters.- Literatur.- Namenverzeichnis.
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