Karl Mosler

Entscheidungsregeln bei Risiko Multivariate stochastische Dominanz (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 178
• Erscheinungstermin: 8. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783642954191
• Artikelnr.: 53387707

Autorenporträt

Karl Mosler hat seine statistische und mathematische Ausbildung in Heidelberg und München erhalten. Er hat Statistik und Operations Research an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, u.a. in Hamburg und Frankfurt/O. gelehrt. Seit 1995 ist er Professor für Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln.

Inhaltsangabe

I. Einführung.- 1. Entscheidungen unter Risiko bei nicht eindeutiger Nutzenfunktion.- 2. Historische Bemerkungen und überblick.- II. Abstrakte stochastische Dominanz.- 3. Definition und allgemeine Kriterien.- 4. Ordnungseigenschaften.- 5. Erhaltungseigenschaften.- 6. Stochastische Dominanz bezüglich monotoner Funktionen und konkaver Funktionen.- III. Stochastische Dominanz im ?n.- 7. Stochasti sche Dominanz im ?1.- 8. Durch univariate und bivariate Eigenschaften definierte Klassen von Funktionen.- 9. Separable Funktionen.- Anhang zu 9.- 10. Konkave und isokonkave Funktionen.- 11. Stochastische Dominanz in parametrischen Familien von Verteilungen.- IV. Anwendungen.- 12. Entscheidungskriterien unter Unsicherheit.- Anhang zu 12.: Numerische Beispiele.- 13. Stochastisch abhängige Zufallsvariable.- 14. Stochastische Netzpläne.- 15. Diversifikation von Portefeuilles.