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Autorenporträt
Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck ist Ordinarius für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
Inhaltsangabe
Inhaltsübersicht Band 3: Fallstudien mit Lösungen (6. Auflage).- Fallstudie 1: Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 2: Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 3: Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 4: Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 5: Abgrenzung von Risikobelastungsszenarien im Risikotragfähigkeitskalkül und regulatorische Erfordernisse.- Fallstudie 6: Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 7: Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 8: Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 9: Unexpected-Loss-Kalkulationen für das Ausfallrisiko im Kreditportfolio.- Fallstudie 10: Einsatz der ROI-Analyse im Fusions-Controlling.- Fallstudie 11: Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 12: Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 13: Berechnung des Value at Risk im analytischen Grundmodell.- Fallstudie 14: Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 15: Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 16: Ermittlung des Gesamt-Eigenmittelunterlegungserfordernisses.- Fallstudie 17: Limitsteuerung und Limitkontrolle im Handelsbereich.- Fallstudie 18: Herleitung von Zielrentabilitäten aus Kapitalmarkterfordernissen.- Fallstudie 19: Abweichungsanalyse im Zinsüberschuss-Budget.- Fallstudie 20: Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze im Perioden- und Barwertkalkül.- Fallstudie 21: Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 22: Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23: Granularität und insolvenzspezifische Verbundeffekte als Einflussgrößen für den Value at Risk des Kreditportfolios.- Fallstudie 24: ProzessorientierteStandard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 25: Value at Risk für das Währungsrisiko.- Fallstudie 26: Alternative Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers.- Fallstudie 27: Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 28: Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 29: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 30: IVG als Ansatz eines Wertorientierten Vergütungssystems.- Fallstudie 31: Risikoadjustierte Eigenkapitalkosten im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 32: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 33: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 34: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 35: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 36: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 37: Regulatorische Behandlung des Gegenparteienrisikos.- Fallstudie 38: Regulatorische Ansätze zur Behandlung des operationellen Risikos.- Fallstudie 39: Value at Risk eines Corporate-Bond-Portfolios.- Fallstudie 40: Value at Risk zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 41: Integrierte Rendite-/Risikosteuerung des Zinsbuchs.- Fallstudie 42: Deckungsbeitragsrechnung im Barwertkalkül.- Fallstudie 43: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 44: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 45: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 46: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 47: Expected-Loss-Kalkulation für das Ausfallrisiko.- Fallstudie 48: Rating-Migrationen und Bonitätsrisikokosten.- Fallstudie 49: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 50: Berücksichtigung von Liquiditätserfordernissen im Marktzinsmodell.- Fallstudie 51: Erweiterte ROI-Analyse anhand der UBS-Konzernrechnung.-Fallstudie 52: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 53: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 54: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 55: Konzept der Finanzbewirtschaftung bei der UBS.- Fallstudie 56: Determinanten des Währungsrisikos.- Fallstudie 57: Risikostatus und Risikolimite auf Gesamtbank- und Geschäftsbereichsebene.- Fallstudie 58: Der Ergebniswürfel.- Fallstudie 59: Kostenorientierte Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 60: Anwendungsvoraussetzungen für die Verwendung eines analytisch ermittelten Value at Risk.- Fallstudie 61: Aufsichtsrechtliche Erfassung des Liquiditätsrisikos.- Fallstudie 62: Alternative Verfahren der Risikokapitalallokation.- Fallstudie 63: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 64: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 65: Behandlung eigener Aktien am Beispiel der UBS.- Fallstudie 66: Strukturelle Reihenfolge der Fallstudien gemäß Gliederungslogik im "Ertragsorientierten Bankmanagement".
Inhaltsübersicht Band 3: Fallstudien mit Lösungen (6. Auflage).- Fallstudie 1: Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 2: Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 3: Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 4: Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 5: Abgrenzung von Risikobelastungsszenarien im Risikotragfähigkeitskalkül und regulatorische Erfordernisse.- Fallstudie 6: Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 7: Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 8: Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 9: Unexpected-Loss-Kalkulationen für das Ausfallrisiko im Kreditportfolio.- Fallstudie 10: Einsatz der ROI-Analyse im Fusions-Controlling.- Fallstudie 11: Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 12: Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 13: Berechnung des Value at Risk im analytischen Grundmodell.- Fallstudie 14: Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 15: Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 16: Ermittlung des Gesamt-Eigenmittelunterlegungserfordernisses.- Fallstudie 17: Limitsteuerung und Limitkontrolle im Handelsbereich.- Fallstudie 18: Herleitung von Zielrentabilitäten aus Kapitalmarkterfordernissen.- Fallstudie 19: Abweichungsanalyse im Zinsüberschuss-Budget.- Fallstudie 20: Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze im Perioden- und Barwertkalkül.- Fallstudie 21: Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 22: Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23: Granularität und insolvenzspezifische Verbundeffekte als Einflussgrößen für den Value at Risk des Kreditportfolios.- Fallstudie 24: ProzessorientierteStandard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 25: Value at Risk für das Währungsrisiko.- Fallstudie 26: Alternative Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers.- Fallstudie 27: Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 28: Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 29: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 30: IVG als Ansatz eines Wertorientierten Vergütungssystems.- Fallstudie 31: Risikoadjustierte Eigenkapitalkosten im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 32: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 33: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 34: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 35: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 36: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 37: Regulatorische Behandlung des Gegenparteienrisikos.- Fallstudie 38: Regulatorische Ansätze zur Behandlung des operationellen Risikos.- Fallstudie 39: Value at Risk eines Corporate-Bond-Portfolios.- Fallstudie 40: Value at Risk zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 41: Integrierte Rendite-/Risikosteuerung des Zinsbuchs.- Fallstudie 42: Deckungsbeitragsrechnung im Barwertkalkül.- Fallstudie 43: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 44: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 45: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 46: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 47: Expected-Loss-Kalkulation für das Ausfallrisiko.- Fallstudie 48: Rating-Migrationen und Bonitätsrisikokosten.- Fallstudie 49: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 50: Berücksichtigung von Liquiditätserfordernissen im Marktzinsmodell.- Fallstudie 51: Erweiterte ROI-Analyse anhand der UBS-Konzernrechnung.-Fallstudie 52: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 53: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 54: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 55: Konzept der Finanzbewirtschaftung bei der UBS.- Fallstudie 56: Determinanten des Währungsrisikos.- Fallstudie 57: Risikostatus und Risikolimite auf Gesamtbank- und Geschäftsbereichsebene.- Fallstudie 58: Der Ergebniswürfel.- Fallstudie 59: Kostenorientierte Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 60: Anwendungsvoraussetzungen für die Verwendung eines analytisch ermittelten Value at Risk.- Fallstudie 61: Aufsichtsrechtliche Erfassung des Liquiditätsrisikos.- Fallstudie 62: Alternative Verfahren der Risikokapitalallokation.- Fallstudie 63: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 64: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 65: Behandlung eigener Aktien am Beispiel der UBS.- Fallstudie 66: Strukturelle Reihenfolge der Fallstudien gemäß Gliederungslogik im "Ertragsorientierten Bankmanagement".
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