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Che cos'è il filtro particellare
I filtri particellari, o metodi Monte Carlo sequenziali, sono un insieme di algoritmi Monte Carlo utilizzati per trovare soluzioni approssimative per problemi di filtraggio per lo spazio degli stati non lineare sistemi, come l'elaborazione del segnale e l'inferenza statistica bayesiana. Il problema del filtraggio consiste nella stima degli stati interni nei sistemi dinamici quando vengono effettuate osservazioni parziali e sono presenti perturbazioni casuali nei sensori così come nel sistema dinamico. L'obiettivo è calcolare le distribuzioni a posteriori degli stati di un processo di Markov, date le osservazioni rumorose e parziali. Il termine "filtri antiparticellari" è stato coniato per la prima volta nel 1996 da Pierre Del Moral in merito ai metodi delle particelle interagenti a campo medio utilizzati nella meccanica dei fluidi dall'inizio degli anni '60. Il termine "Sequential Monte Carlo" è stato coniato da Jun S. Liu e Rong Chen nel 1998.
Come trarne vantaggio
(I) Approfondimenti, e convalide sui seguenti argomenti:
Capitolo 1: Filtro antiparticolato
Capitolo 2: Campionamento per importanza
Capitolo 3: Processo puntuale
Capitolo 4: Equazione di Fokker-Planck
Capitolo 5: Lemma di Wiener
Capitolo 6: Equazione di Klein-Kramers
Capitolo 7: Metodi delle particelle del campo medio
Capitolo 8: Kernel Dirichlet
Capitolo 9: Distribuzione di Pareto generalizzata
Capitolo 10: Superprocesso
(II) Rispondere alle principali domande del pubblico su filtro antiparticolato.
(III) Esempi reali dell'utilizzo del filtro antiparticolato in molti campi.
A chi è rivolto questo libro
Professionisti, studenti universitari e laureati, appassionati, hobbisti e coloro che desiderano andare oltre le conoscenze o le informazioni di base per qualsiasi tipo di filtro antiparticolato.
I filtri particellari, o metodi Monte Carlo sequenziali, sono un insieme di algoritmi Monte Carlo utilizzati per trovare soluzioni approssimative per problemi di filtraggio per lo spazio degli stati non lineare sistemi, come l'elaborazione del segnale e l'inferenza statistica bayesiana. Il problema del filtraggio consiste nella stima degli stati interni nei sistemi dinamici quando vengono effettuate osservazioni parziali e sono presenti perturbazioni casuali nei sensori così come nel sistema dinamico. L'obiettivo è calcolare le distribuzioni a posteriori degli stati di un processo di Markov, date le osservazioni rumorose e parziali. Il termine "filtri antiparticellari" è stato coniato per la prima volta nel 1996 da Pierre Del Moral in merito ai metodi delle particelle interagenti a campo medio utilizzati nella meccanica dei fluidi dall'inizio degli anni '60. Il termine "Sequential Monte Carlo" è stato coniato da Jun S. Liu e Rong Chen nel 1998.
Come trarne vantaggio
(I) Approfondimenti, e convalide sui seguenti argomenti:
Capitolo 1: Filtro antiparticolato
Capitolo 2: Campionamento per importanza
Capitolo 3: Processo puntuale
Capitolo 4: Equazione di Fokker-Planck
Capitolo 5: Lemma di Wiener
Capitolo 6: Equazione di Klein-Kramers
Capitolo 7: Metodi delle particelle del campo medio
Capitolo 8: Kernel Dirichlet
Capitolo 9: Distribuzione di Pareto generalizzata
Capitolo 10: Superprocesso
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(III) Esempi reali dell'utilizzo del filtro antiparticolato in molti campi.
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Professionisti, studenti universitari e laureati, appassionati, hobbisti e coloro che desiderano andare oltre le conoscenze o le informazioni di base per qualsiasi tipo di filtro antiparticolato.