Hans-Peter Kohler

Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen (eBook, PDF)

Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer

• Format: PDF

Produktdetails

• Verlag: Gabler Verlag
• Seitenzahl: 209
• Erscheinungstermin: 9. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783663001423
• Artikelnr.: 53430298

Inhaltsangabe

1. Einleitung.- 2. Einführung in die Options- und Optionsscheintheorie.- 2.1. Grundlagen des Optionsgeschäftes.- 2.2. Grundlagen des Optionsscheingeschäftes.- 2.3. Einführung in die Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3. Gleichgewichtsmodelle zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.- 3.1. Bewertung von Aktienoptionen.- 3.2. Bewertung von Optionsscheinen.- 4. Zusammenfassung.- Anhang Statistische Grundlagen für die Optionsund Optionsscheinbewertung.- Al Wahrscheinlichkeitsbegriff.- A2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.- A3 Zufallsvariable und Verteilungen.- A4 Erwartungswert und Varianz.- A5 Normalverteilung.- A6 Lognormalverteilung.- A7 Zentraler Grenzwertsatz.- A8 Stochastische Prozesse.- A9 Stochastische Differentialgleichungen.- Symbolverzeichnis.