E. Hänsler Grundlagen der Theorie statistischer Signale (eBook, PDF)
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Produktdetails
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Seitenzahl: 226 Erscheinungstermin: 12. März 2013 Deutsch ISBN-13: 9783642819636 Artikelnr.: 53204382 Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
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1. Kapitel: Einführung.- 1.1 Zum Inhalt dieses Buches.- 1.2 Warum statistische Signalmodelle?.- 1.3 Kurzer historischer Überblick.- 1.4 Modellbildung.- 1.5 Notwendige Vorkenntnisse.- 1.6 Notationen.- 1.7 Schrifttum.- 2. Kapitel: Zufallsvariablen.- 2.1 Wahrscheinlichkeitsraum.- 2.2 Definition einer Zufallsvariablen.- 2.3 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion.- 2.4 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.- 2.5 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen und gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichten.- 2.6 Erwartungswert.- 2.7 Gemeinsame Momente zweier Zufallsvariablen.- 2.8 Einige spezielle Wahrscheinlichkeitsdichten und Wahrscheinlichkeitsverteilungen.- 2.9 Schrifttum.- 3. Kapitel: Zufallsprozesse.- 3.1 Definition eines Zufallsprozesses.- 3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungs-und Wahrscheinlichkeits-dichtefunktion.- 3.3 Erwartungswerte.- 3.4 Stationarität.- 3.5 Ergodizität.- 3.6 Korrelation.- 3.7 Leistungsdichte Spektrum.- 3.8 Spezielle Zufallsprozesse.- 3.9 Schrifttum.- 4. Kapitel: Systeme bei Stochastischer Anregung.- 4.1 Einige Begriffe aus der Systemtheorie.- 4.2 Zeitinvariante gedächtnisfreie Systeme.- 4.3 Zeitinvariante lineare Systeme.- 4.4 Lineare Ersatzsysteme.- 4.5 Schrifttum.- 5. Kapitel: Lineare Optimalfilter.- 5.1 Mittlerer quadratischer Fehler.- 5.2 Signalangepaßtes Filter.- 5.3 Wiener-Kolmogoroff Filter.- 5.4 Kaiman Filter.- 5.5 Schrifttum.- 6. Namen-und Sachverzeichnis.
1. Kapitel: Einführung.- 1.1 Zum Inhalt dieses Buches.- 1.2 Warum statistische Signalmodelle?.- 1.3 Kurzer historischer Überblick.- 1.4 Modellbildung.- 1.5 Notwendige Vorkenntnisse.- 1.6 Notationen.- 1.7 Schrifttum.- 2. Kapitel: Zufallsvariablen.- 2.1 Wahrscheinlichkeitsraum.- 2.2 Definition einer Zufallsvariablen.- 2.3 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion.- 2.4 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.- 2.5 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen und gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichten.- 2.6 Erwartungswert.- 2.7 Gemeinsame Momente zweier Zufallsvariablen.- 2.8 Einige spezielle Wahrscheinlichkeitsdichten und Wahrscheinlichkeitsverteilungen.- 2.9 Schrifttum.- 3. Kapitel: Zufallsprozesse.- 3.1 Definition eines Zufallsprozesses.- 3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungs-und Wahrscheinlichkeits-dichtefunktion.- 3.3 Erwartungswerte.- 3.4 Stationarität.- 3.5 Ergodizität.- 3.6 Korrelation.- 3.7 Leistungsdichte Spektrum.- 3.8 Spezielle Zufallsprozesse.- 3.9 Schrifttum.- 4. Kapitel: Systeme bei Stochastischer Anregung.- 4.1 Einige Begriffe aus der Systemtheorie.- 4.2 Zeitinvariante gedächtnisfreie Systeme.- 4.3 Zeitinvariante lineare Systeme.- 4.4 Lineare Ersatzsysteme.- 4.5 Schrifttum.- 5. Kapitel: Lineare Optimalfilter.- 5.1 Mittlerer quadratischer Fehler.- 5.2 Signalangepaßtes Filter.- 5.3 Wiener-Kolmogoroff Filter.- 5.4 Kaiman Filter.- 5.5 Schrifttum.- 6. Namen-und Sachverzeichnis.
