Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters

Introduction to Modern Time Series Analysis (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.

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Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 274
• Erscheinungstermin: 17. August 2007
• Englisch
• ISBN-13: 9783540732914
• Artikelnr.: 37366960

Autorenporträt

Gebhard Kirchgässner ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Universität St. Gallen.

Inhaltsangabe

Introduction and Basics.- Univariate Stationary Processes.- Granger Causality.- Vector Autoregressive Processes.- Nonstationary Processes.- Cointegration.- Nonstationary Panel Data.- Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.