Francesco Menoncin

Misurare e gestire il rischio finanziario (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l’utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume.

Produktdetails

• Verlag: Springer Italia
• Erscheinungstermin: 16. Dezember 2009
• Italienisch
• ISBN-13: 9788847011472
• Artikelnr.: 37411545

Inhaltsangabe

I software matematici.- Introduzione a Scilab.- Calcolo matriciale.- Algebra simbolica con Scilab.- Importare dati (finanziari).- I grafici.- Statistiche finanziarie.- Il rapporto di copertura (hedge ratio).- I tassi di interesse.- Il portafoglio media-varianza.- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro).- Misurare il rischio.- La programmazione lineare.- La teoria dei valori estremi.- La formula di Black e Scholes.- Prezzatura di titoli mediante simulazione.- Le greche.- Interpolazione della curva dei tassi di interesse.- Valutazione di un Interest Rate Swap.

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I software matematici.- Introduzione a Scilab.- Calcolo matriciale.- Algebra simbolica con Scilab.- Importare dati (finanziari).- I grafici.- Statistiche finanziarie.- Il rapporto di copertura (hedge ratio).- I tassi di interesse.- Il portafoglio media-varianza.- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro).- Misurare il rischio.- La programmazione lineare.- La teoria dei valori estremi.- La formula di Black e Scholes.- Prezzatura di titoli mediante simulazione.- Le greche.- Interpolazione della curva dei tassi di interesse.- Valutazione di un Interest Rate Swap.