Carlos Alberto Gonçalves da Silva

Modelos Econométricos de Séries Temporais Univariados e Multivariados (eBook, ePUB)

Evidências Empíricas

• Format: ePub

Produktbeschreibung

Este livro contém cinco capítulos, os quais abordam modelos econométricos que podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia e das finanças. São apresentados modelos univariados, como Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), ARCH, GARCH, EGARCH e TARCH. São abordados modelos multivariados, tais como Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC) e Modelo Markov Switching Autorregressivo. Cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e finalmente é apresentada sua aplicação prática. Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, em áreas como Estatística, Economia, Engenharia e Finanças. O tema da obra se destaca de forma detalhada e com uso de pacotes econométricos apropriados. Recomendado como leitura para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado financeiro que desejam utilizar econometria de séries temporais para análise econômica ou financeira.

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Produktdetails

• Verlag: Editora Dialética
• Seitenzahl: 112
• Erscheinungstermin: 5. April 2024
• Portugiesisch
• ISBN-13: 9786527010500
• Artikelnr.: 70301270

Autorenporträt

Mestrado em Economia/Finanças-IIAP/Universidade Paris1, Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção-COPPE/UFRJ, Pós-Doutorado em Economia Aplicada (UFF e IMPA). Professor aposentado-DEPRO/CEFET-RJ. Professor Visitante da UERJ/PPGCE. Professor Sênior Colaborador em finanças DEPRO/CEFET-RJ. Tem experiência na área de Economia, Finanças e Métodos Quantitativos, atuando principalmente na área de finanças. Artigos em periódicos nacionais e internacionais, livro (como autor) e capítulos de livros.