16,99 €
Statt 18,95 €**
16,99 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
payback
0 °P sammeln
16,99 €
Statt 18,95 €**
16,99 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
payback
0 °P sammeln
Als Download kaufen
Statt 18,95 €****
16,99 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
payback
0 °P sammeln
Jetzt verschenken
Statt 18,95 €****
16,99 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
payback
0 °P sammeln
  • Format: PDF

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie möglich Vorgaben und Annahmen darüber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grundsätzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darüber getroffen,…mehr

  • Geräte: PC
  • ohne Kopierschutz
  • eBook Hilfe
  • Größe: 10.52MB
Produktbeschreibung
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie möglich Vorgaben und Annahmen darüber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grundsätzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darüber getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. Ähnliches soll auch für die Existenz von risikolosen Renditen gelten. Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.