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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Inhaltsangabe
Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes Praktische Umsetzung der Peaks over Threshold Methode Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße
Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes Praktische Umsetzung der Peaks over Threshold Methode Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße
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