Verena Bayer

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

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Produktdetails

• Verlag: Gabler Verlag
• Seitenzahl: 222
• Erscheinungstermin: 30. Januar 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834935670
• Artikelnr.: 37493284

Autorenporträt

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Inhaltsangabe

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III
Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes
Praktische Umsetzung der Peaks
over
Threshold
Methode
Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae
Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße