Waldemar Wagner

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien (eBook, PDF)

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Erscheinungstermin: 29. Oktober 2018
• Deutsch
• ISBN-13: 9783658244439
• Artikelnr.: 54455033

Autorenporträt

Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.

Inhaltsangabe

Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.

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Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.