H. Schneeweiß

Ökonometrie (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Seit der Gründung der Econometric Society im Jahre 1930, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, statistische und mathematische Methoden in die Wirtschaftswissen schaften einzuführen, hat die Ökonometrie sich mit Elan entwickelt. Sie wird heute (auch in Deutschland) in großem Stil zur Lösung von Problemen der empirischen Wirtschaftsforschung und zur Erstellung von Wirtschaftsprognosen herangezogen. Hierzu hat sie im Laufe ihrer Entwicklung eine Fülle von statistischen Methoden bereitgestellt und ist fortwährend bemüht, dieses Methodenarsenal zu erweitern und zu verfeinern. Um eine Darstellung und Begründung der wichtigsten dieser Methoden geht es in diesem Buch. Ausgehend von den verschiedenen ökonorneirischen Modellen werden die dem Modell jeweils adäquaten statistischen Methoden entwickelt und hinsichtlich ihrer Eigenschaften analysiert. Es sind das vor allem Schätz prinzipien und -methoden, aber auch Test-und Prognoseverfahren. Der statistisch methodische Aspekt steht also im Vordergrund dieser Abhandlung. Zugleich aber werden die Modelle selbst eingehend erörtert. Sie werden ökonomisch moti viert und durch Beispiele belegt. Desgleichen wird an mehreren Beispielen die wirtschaftswissenschaftliche Relevanz der theoretisch abgeleiteten Resultate demonstriert.

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Produktdetails

• Verlag: Physica-Verlag HD
• Seitenzahl: 391
• Erscheinungstermin: 29. Juli 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783662222539
• Artikelnr.: 54114422

Inhaltsangabe

0. Einleitung.- 0.1. Wesen und Aufgabe der Ökonometrie.- 0.2. Schätzprobleme.- 0.3. Erkenntnismöglichkeit der Ökonometrie.- 0.4. Praktische Ökonometrie.- 0.5. Literatur.- I. Das klassische Regressionsmodell.- 1. Das einfache lineare Regressionsmodell.- 2. Das multiple lineare Regressionsmodell.- 3. Kollinearität und Fehlspezifikation.- 4. Systeme von Regressionsgleichungen.- II. Erweiterungen des Regressionsmodells.- 5. Autokorrelation und Heteroskedastizität.- 6. Verzögerte Variablen.- 7. Fehler in den Variablen.- 8.* A-priori-Wahrscheinlichkeiten.- III. Interdependente Systeme.- 9. Das vollständige ökonometrische Modell.- 10. Identifikation und Schätzproblem.- 11. Schätzmethoden für interdependente Modelle.- Anhang A: Matrizenkalkül.- A 1. Definitionen.- A 2. Transponieren einer Matrix.- A3. Matrixverknüpfungen.- A4. Matrixalgebra.- A 5. Determinante.- A6. Matrixinversion.- A 7. Unterteilte Matrizen.- A B. Lineare Abhängigkeit.- A9. Rang.- A 10. Lineare Transformationen.- A 1 1. Eigenwerte.- A 12. Quadratische Formen.- A13. Spur.- A 14. Idempotente Matrix.- A15. Matrixdifferentiation.- Anhang B: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.- B I. Zufallsvariablen.- B2. Momente.- B 3. Gemeinsame und bedingte Verteilung.- B4. Gemischte Momente.- B5. Empirische Momente.- B6. Bedingte Erwartungswerte.- B7. Normalverteilung.- B 10. Wahrscheinlichkeitslimes.- B11. Zentraler Grenzwertsatz.- B 12. Parameterschätzung.- B13. Maximum Likelihood.- Anhang C: Empirische Schätzbeispiele.- C 1. KQ-Schätzung der Konsumfunktion.- C2. Strukturbruch in der Konsumfunktion.- C3. Strukturbruch in der Investitionsfunktion I.- C4. Zweistufige KQ-Schätzung eines kleinen Modells.- Anhang D: Verteilte Verzögerungen.- Verteilte Verzögerungen.- Anhang E: Tabellen.- Verzeichnisder Abbildungen.- Autorenverzeichnis.