Ralf Korn, Elke Korn

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (eBook, PDF)

Moderne Methoden der Finanzmathematik

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)

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Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• Seitenzahl: 294
• Erscheinungstermin: 9. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783322968883
• Artikelnr.: 53382160

Autorenporträt

Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.