Ralf Hohmann

Portfolio Insurance reloaded (eBook, PDF)

Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.

Der Inhalt

• Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance
• Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
• Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt

Die Zielgruppen

• Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Bankbetriebslehre
• Professionelle Investoren in Banken, Versicherungen, Fonds und weiterer Kapitalsammelstellen, Privatinvestoren, Akteure am Geld- und Kapitalmarkt

Der Autor

Dr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.

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Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Seitenzahl: 57
• Erscheinungstermin: 16. Mai 2018
• Deutsch
• ISBN-13: 9783658221256
• Artikelnr.: 52629535

Autorenporträt

Dr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.

Inhaltsangabe

Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance.- Constant-Proportion-Portfolio-Insurance.- Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt.