Florian Frank

Preisbildung von Strom-Forwards (eBook, PDF)

Eine Analyse der Auswirkungen von Schwankungen in Kraftwerksverfügbarkeiten

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Seit der Liberalisierung der europäischen Strommärkte gewinnt das Thema Preisbildung zunehmend an Bedeutung. Unterschiedliche Theorien legen dar, warum erwartete Grenzkosten der Elektrizitätserzeugung von langfristigen Terminpreisen abweichen können (Risikoprämien). In diesem Umfeld entwickelt Florian Frank einen Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Bedeutung des angebotsseitigen Risikos, d.h. die Schwankung in Kraftwerksverfügbarkeiten, bei der Bildung von Strompreisen steht. Den Sachverhalt analysiert der Autor sowohl in einem theoretischen Modell als auch empirisch anhand deutscher Terminmarktpreise.

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Produktdetails

• Verlag: Gabler Verlag
• Seitenzahl: 136
• Erscheinungstermin: 31. März 2011
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834966834
• Artikelnr.: 44884414

Autorenporträt

Dr. Florian Frank promovierte bei Prof. Dr. Hans Hirth am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition der Technischen Universität Berlin.

Inhaltsangabe

Themenbezogene Einführung in die Elektrizitätswirtschaft
Bewertungsansätze von Termingeschäften im Strommarkt
Literaturübersicht zum Thema Risikoprämien in Forwardpreisen
Forwardpreisbildung bei unsicherer Kraftwerksverfügbarkeit
Empirische Untersuchung von Risikoprämien in deutschen Monats-Forwards