Maria Stefanova

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung (eBook, PDF)

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

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Produktdetails

• Verlag: Gabler Verlag
• Seitenzahl: 160
• Erscheinungstermin: 24. Mai 2012
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834942265
• Artikelnr.: 37494166

Autorenporträt

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.

Inhaltsangabe

Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten .