Regimewechselmodelle (eBook, PDF)

Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.

---

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Seitenzahl: 150
• Erscheinungstermin: 18. Dezember 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783663089186
• Artikelnr.: 53101132

Autorenporträt

Dr. Frieder Knüpling war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Freiburg i. Br.

Inhaltsangabe

Aufarbeitung des in den 90er Jahren ausgebauten Methodenapparates für Regimewechselmodelle - Veranschaulichung durch Untersuchungen von Renditeverteilungen sowie der Kaufkraftparitätentheorie anhand der Wechselkurse zwischen DM und Französischem Franc bzw. Niederländischem Gulden - Empirische Studien von EWS-Wechselkursen.