Peter Ott

Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen (eBook, PDF)

Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

• Format: PDF

Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Originaltitel: Anforderungen an stochastische interne Modelle von Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen zur Messung der Solvabilität und an deren Prüfung
• Erscheinungstermin: 27. Februar 2015
• Deutsch
• ISBN-13: 9783322821683
• Artikelnr.: 44614377

Autorenporträt

Inhaltsangabe

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1. Einleitung.- 1.1. Diskussion über Neugestaltung der Solvabilitätsvorschriften.- 1.2. Zielsetzung der Ausarbeitung.- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung.- I: Modelle zur Messung der Solvabilität.- 2. Begriffliche Grundlagen.- 3. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität.- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur Solvabilitätsmessung.- 4. Grundlegende Fragestellungen.- 5. Vollständige Erfassung der Risiken.- 6. Quantifizierung der Einzelnen Risiken Durch Teilmodelle.- 7. Berücksichtigung der Interdependenzen Zwischen den Einzelnen Risiken.- 8. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital.- 9. Plausibilisierungen der Ergebnisse.- 10. Sonstige Anforderungen.- III: Anforderungen an die Prüfung der Stochastischen Internen Modelle.- 11. Allgemeines zur Prüfung der Internen Modelle.- 12. Planung und Durchführung der Prüfung des Internen Modells.- 13. Abgrenzung zu Sonstigen Prüfungen.- 14. Dokumentation und Berichterstattung.- IV: Ergebnis und Ausblick.- 15. Zusammenfassung und Ergebnis.- 16. Ausblick: Zusatznutzen der Internen Risikomodelle.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.