Statt 18,95 €**
15,99 €
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
0 °P sammeln
Andere Kunden interessierten sich auch für
![Steuerungselemente von Ausfallrisiken (eBook, PDF)]( "Steuerungselemente von Ausfallrisiken (eBook, PDF)")
Steuerungselemente von Ausfallrisiken (eBook, PDF)16,99 €![Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten (eBook, PDF)]( "Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten (eBook, PDF)")
Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten (eBook, PDF)29,99 €![Kompaktwissen Risikomanagement (eBook, PDF)]( "Kompaktwissen Risikomanagement (eBook, PDF)")
Kompaktwissen Risikomanagement (eBook, PDF)33,26 €![Kreditrisikominderung mit Kreditderivaten (eBook, PDF)]( "Kreditrisikominderung mit Kreditderivaten (eBook, PDF)")
Kreditrisikominderung mit Kreditderivaten (eBook, PDF)16,99 €![Vergleich von Asset Backed Securities und Kreditderivaten als Instrumente für den Risikotransfer (eBook, PDF)]( "Vergleich von Asset Backed Securities und Kreditderivaten als Instrumente für den Risikotransfer (eBook, PDF)")
Vergleich von Asset Backed Securities und Kreditderivaten als Instrumente für den Risikotransfer (eBook, PDF)16,99 €![Forderungsmanagement. Eine Darstellung und Analyse der Steuerung und Bewertung von Forderungsbeständen (eBook, PDF)]( "Forderungsmanagement. Eine Darstellung und Analyse der Steuerung und Bewertung von Forderungsbeständen (eBook, PDF)")
Forderungsmanagement. Eine Darstellung und Analyse der Steuerung und Bewertung von Forderungsbeständen (eBook, PDF)18,99 €![Der Einsatz von Experimenten in der Behavioral Accounting Forschung (eBook, PDF)]( "Der Einsatz von Experimenten in der Behavioral Accounting Forschung (eBook, PDF)")
Der Einsatz von Experimenten in der Behavioral Accounting Forschung (eBook, PDF)14,99 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,7, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Seminararbeit zum Thema „Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten“ werden zwei Kreditderivate näher erklärt, welchen seit der Jahrtausendwende wachsendes Interesse zukommt. Während im Jahr 2000 das Nominalkapital aller Kreditderivaten-Kontrakte bei circa 800 Milliarden Dollar lag, stieg es bis zum Jahr 2009 auf eine Summe von 32 Billionen Dollar an. Dieser Anstieg sollte verdeutlichen, dass diese Produkte immer wichtiger für Banken werden. Zunächst gilt die Aufmerksamkeit dem „Single-Name“-Geschäft der Credit Default Swaps (CDS), einem von der Internationale Swaps and Derivatives Association (ISDA) in den Jahren 1998/1999 entwickeltem Kontrakt zur Absicherung gegen Kreditausfall eines Unternehmens. Nach einer Erklärung von Aufbau und Funktionsweise dieses Produktes werden einige Abwandlungen und Kombinationen mit anderen Finanzinstrumenten, in Form von Forward Kontrakten, Optionen, Basket Credit Default Swaps und Credit Default Swaps kombiniert mit Anleiherenditen, vorgestellt und erklärt. Anschließend wird die Berechnung einer Credit Default Swap Prämie anhand eines vereinfachten Beispiels veranschaulicht und vorgerechnet. Danach wird die Bewertung eines Credit Default Swaps erläutert, wobei auf die Art der Bewertung durch Ratingagenturen und die tägliche Bewertung eingegangen wird. Anschließend folgen mögliche Einsatzmöglichkeiten im Risikomanagement von Banken und als Tradinginstrument. Im zweiten Teil der Seminararbeit liegt das Augenmerk auf dem „Multi-Name“-Geschäft der Collateralized Debt Obligation (CDO), wobei hier nur auf den synthetischen Collateralized Debt Obligation eingegangen wird, da dieser die Funktionsweise von Credit Default Swaps einbindet. Nach einer allgemeinen Erklärung des Aufbaus folgt ein kurzes Bespiel zur Veranschaulichung der Funktionsweise. Danach geht es um die Einsatzmöglichkeiten eines synthetischen Collateralized Debt Obligation für Banken. Im Abschluss folgen eine Zusammenfassung der erläuterten Themen, sowie ein Blick auf die heutige Marktlage.