Michael Hoffmann

Stochastische Integration (eBook, PDF)

Eine Einführung in die Finanzmathematik

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Der Inhalt

• Pfadweise stochastische Integrale
• Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen
• Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung
• Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen
• Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell
Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik

Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.



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Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Seitenzahl: 284
• Erscheinungstermin: 5. Mai 2016
• Deutsch
• ISBN-13: 9783658141325
• Artikelnr.: 46945029

Autorenporträt

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Inhaltsangabe

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.