Stochastische partielle Differentialgleichungen (eBook, PDF) - Tappe, Stefan
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  • Format: PDF

Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern. Der Inhalt Zufallsvariablen in unendlicher Dimension, Bochner-Integral, Gauß'sche Zufallsvariablen in Hilberträumen | Stochastische Prozesse in…mehr

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Produktbeschreibung
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Der Inhalt
  • Zufallsvariablen in unendlicher Dimension, Bochner-Integral, Gauß'sche Zufallsvariablen in Hilberträumen
  • Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension, Itô-Integral, Itô-Formel
  • Lösungskonzepte für stochastische partielle Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate, Anwendungsbeispiele
Die Zielgruppen
  • Masterstudenten im Bereich Mathematik
  • Doktoranden im Bereich Mathematik
Der Autor
Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.

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Autorenporträt
Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.