Tilmann Gerhards

Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse (eBook, PDF)

Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen.

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Produktdetails

• Verlag: Physica-Verlag HD
• Seitenzahl: 358
• Erscheinungstermin: 13. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783642515101
• Artikelnr.: 53316698

Inhaltsangabe

1 Einführung.- 1.1 Die Problemstellung.- 1.2 Der Untersuchungsansatz und der Aufbau der Arbeit.- I. Ökonomische Theorien des Wechselkursverhaltens.- 2 Grundlegende theoretische Konzepte.- 3 Die Theorie der flexiblen Wechselkurse.- II. Moderne ökonometrische Ansätze.- 4 Zeitreihenmodelle.- 5 Das Konzept der Kointegration.- 6 Vektorautoregressive Modelle.- III. Empirische Analyse flexibler Wechselkurse.- 7 Überblick über die empirische Wechselkursliteratur und Vorstellung des eigenen Untersuchungsansatzes.- 8 Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad.- 9 Eine Untersuchung der Kaufkraftparitätentheorie.- 10 Eine Analyse monetärer Wechselkursmodelle.- 11 Empirische Untersuchung des Portfoliomodells.- 12 Strukturelle Wechselkursbeziehungen auf den internationalen Devisenmärkten.- 13 Wechselkursprognosen mit bayesianischen VAR-Modellen.- 14 Zusammenfassung.