Bernd Lucke

Theorie und Empirie realer Konjunkturzyklen (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktdetails

• Verlag: Physica-Verlag HD
• Seitenzahl: 390
• Erscheinungstermin: 8. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783642520815
• Artikelnr.: 53085065

Inhaltsangabe

1. Kapitel: Einleitung.- 2. Kapitel: Datenanalyse.- 3. Kapitel: Das prototypische RBC-Modell.- 3.1 Die Modellökonomie.- 3.2 Kalibrierung und Evaluation im Zeitbereich.- 3.3 Evaluation im Frequenzbereich.- 3.4 Evaluation mit Burns-Mitchell-Methodologie.- 3.5 Stichprobeneigenschaften.- 3.6 Maximum Likelihood Schätzung.- 4. Kapitel: Ein nicht-walrasianisches RBC-Modell.- 4.1 Rationierungsmodelle.- 4.2 Ein RBC-Modell mit Mengenbeschränkungen.- 4.3 ML-Schätzung des NW2-Modells.- 4.4 Evaluation im Zeit- und im Frequenzbereich.- 4.5 Evaluation mit Burns-Mitchell-Methodologie.- 5. Kapitel: Ausblick.- Literatur.