Albrecht Irle, Claas Prelle

Übungsbuch Finanzmathematik (eBook, PDF)

Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert.

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Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• Seitenzahl: 217
• Erscheinungstermin: 17. Oktober 2007
• Deutsch
• ISBN-13: 9783835190993
• Artikelnr.: 44212095

Autorenporträt

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel Dipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel

Inhaltsangabe

Leitfaden und Aufgaben.- Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Markte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozeß.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Markte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- LÖsungen zu den Aufgaben.- Lösungen zu Kapitel 1.