Klaus Neusser

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. Das Buch ist lernfreundlich aufbereitet und enthält Aufgaben mit Lösungen.

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Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• Seitenzahl: 294
• Erscheinungstermin: 24. August 2009
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834895646
• Artikelnr.: 37492701

Autorenporträt

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Inhaltsangabe

Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.