H. Rothacker
Zeitstetige Bewertungsmodelle für Tilgungsanleihen (eBook, PDF)
Eine empirische Studie des deutschen Kapitalmarktes
-30%11
38,66 €
54,99 €**
38,66 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
19 °P sammeln
-30%11
38,66 €
54,99 €**
38,66 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
Alle Infos zum eBook verschenken
19 °P sammeln
Als Download kaufen
54,99 €****
-30%11
38,66 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
19 °P sammeln
Jetzt verschenken
Alle Infos zum eBook verschenken
54,99 €****
-30%11
38,66 €
inkl. MwSt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Sofort per Download lieferbar
Alle Infos zum eBook verschenken
19 °P sammeln
H. Rothacker
Zeitstetige Bewertungsmodelle für Tilgungsanleihen (eBook, PDF)
Eine empirische Studie des deutschen Kapitalmarktes
- Format: PDF
- Merkliste
- Auf die Merkliste
- Bewerten Bewerten
- Teilen
- Produkt teilen
- Produkterinnerung
- Produkterinnerung
Bitte loggen Sie sich zunächst in Ihr Kundenkonto ein oder registrieren Sie sich bei
bücher.de, um das eBook-Abo tolino select nutzen zu können.
Hier können Sie sich einloggen
Hier können Sie sich einloggen
Sie sind bereits eingeloggt. Klicken Sie auf 2. tolino select Abo, um fortzufahren.
Bitte loggen Sie sich zunächst in Ihr Kundenkonto ein oder registrieren Sie sich bei bücher.de, um das eBook-Abo tolino select nutzen zu können.
- Geräte: PC
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 28.77MB
Produktdetails
- Verlag: Physica-Verlag HD
- Seitenzahl: 350
- Erscheinungstermin: 13. März 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783642514708
- Artikelnr.: 53392932
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Erster Teil Charakterisierung teilfälliger Anleihen mit planmäßiger Auslosungstilgung.- I. Klassifikation von Anleihen.- II. Die Bedeutung von Tilgungsanleihen am Kapitalmarkt.- III. Einflußfaktoren des Wertpapierkurses.- Zweiter Teil Zeitstetige Bewertungsansätze für Wertpapiere und Rechte unter Ungewißheit.- A. Überblick.- B. Bewertung mit Hilfe zeitstetiger Arbitrageansätze unter Ungewißheit.- C. Zeitstetiger Arbitrageansatz zur Bewertung teilfälliger Anleihen mit planmäßiger Auslosungstilgung.- IV. Bewertungsgleichung und Nebenbedingungen unter Vernachlässigung des langfristigen Zinssatzes.- Dritter Teil Modellvereinfachung en und Lösung des Bewertungsproblems.- A. Bestimmung der Einflußvariablen als stochastische Prozesse.- B. Bestimmung des Marktpreises ?1 für das kurzfristige Risiko.- C. Numerisches Lösungsverfahren.- Vierter Teil Empirische Ergebnisse.- A. Aufbau der Untersuchung.- B. Datengrundlage.- C. Schätzung der Parameter der stochastischen Prozesse.- D. Ermittlung des Marktpreises des kurzfristigen Risikos.- E. Bewertungsmodell 22.- F. Zeitstetiges Bewertungsmodell und Bewertung auf Basis des Kapitalwertes.- Zusammenfassung und Ausblick.- Anhang 1.- Anhang II.- 1. Markov-Prozeß.- 2. Eigenschaften des stochastischen Integrals.- 3. Martingal.- 4. Lemma von Itô.- Anhang III.- 1. Transformation der partiellen Differentialgleichung (63).- 2. Transformation der partiellen Differentialgleichung (80).- 3. Ränder der transformierten partiellen Differentialgleichung.- 3.1 Kurz- und langfristiger Zinssatz als Einflußfaktoren.- 3.2 Kurzfristiger Zinssatz als Einflußfaktor.- 4. Ermittlung der tridiagonalen Gleichungssysteme.- 4.1 ADI-Verfahren.- 4.1.1 1. Zeitschritt.- 4.1.2 2. Zeitschritt.- 4.2 Implizites Verfahren für das vereinfachteBewertungsmodell.- Anhang IV.- 1. Referenzportefeuille.- 2. Monotonieverhalten des Wertpapierkurses bei kurz- und langfristigem Zinssatz als Einflußfaktoren.- Statistische Quellen.
Erster Teil Charakterisierung teilfälliger Anleihen mit planmäßiger Auslosungstilgung.- I. Klassifikation von Anleihen.- II. Die Bedeutung von Tilgungsanleihen am Kapitalmarkt.- III. Einflußfaktoren des Wertpapierkurses.- Zweiter Teil Zeitstetige Bewertungsansätze für Wertpapiere und Rechte unter Ungewißheit.- A. Überblick.- B. Bewertung mit Hilfe zeitstetiger Arbitrageansätze unter Ungewißheit.- C. Zeitstetiger Arbitrageansatz zur Bewertung teilfälliger Anleihen mit planmäßiger Auslosungstilgung.- IV. Bewertungsgleichung und Nebenbedingungen unter Vernachlässigung des langfristigen Zinssatzes.- Dritter Teil Modellvereinfachung en und Lösung des Bewertungsproblems.- A. Bestimmung der Einflußvariablen als stochastische Prozesse.- B. Bestimmung des Marktpreises ?1 für das kurzfristige Risiko.- C. Numerisches Lösungsverfahren.- Vierter Teil Empirische Ergebnisse.- A. Aufbau der Untersuchung.- B. Datengrundlage.- C. Schätzung der Parameter der stochastischen Prozesse.- D. Ermittlung des Marktpreises des kurzfristigen Risikos.- E. Bewertungsmodell 22.- F. Zeitstetiges Bewertungsmodell und Bewertung auf Basis des Kapitalwertes.- Zusammenfassung und Ausblick.- Anhang 1.- Anhang II.- 1. Markov-Prozeß.- 2. Eigenschaften des stochastischen Integrals.- 3. Martingal.- 4. Lemma von Itô.- Anhang III.- 1. Transformation der partiellen Differentialgleichung (63).- 2. Transformation der partiellen Differentialgleichung (80).- 3. Ränder der transformierten partiellen Differentialgleichung.- 3.1 Kurz- und langfristiger Zinssatz als Einflußfaktoren.- 3.2 Kurzfristiger Zinssatz als Einflußfaktor.- 4. Ermittlung der tridiagonalen Gleichungssysteme.- 4.1 ADI-Verfahren.- 4.1.1 1. Zeitschritt.- 4.1.2 2. Zeitschritt.- 4.2 Implizites Verfahren für das vereinfachteBewertungsmodell.- Anhang IV.- 1. Referenzportefeuille.- 2. Monotonieverhalten des Wertpapierkurses bei kurz- und langfristigem Zinssatz als Einflußfaktoren.- Statistische Quellen.