Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die regulatorischen Anforderungen zum Baseler Zinsschock (eBook, PDF) - Fedeler, Daniel Levin
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Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das…mehr

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Produktbeschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch die international ausgearbeiteten Grundsätze in nationales Recht überführt, finden regelmäßig Anpassungen der Anforderungen durch die Aufsicht statt. In diesem Zusammenhang hat die BaFin am 12. Juni 2018 ein überarbeitetes Rundschreiben zum „Baseler Zinsschock“ – der Anforderungen an die ad-hoc Änderungen der Zinsstrukturkurve 200 Basispunkten (BP) über die gesamte Laufzeit zum einen nach oben und zum anderen nach unten – veröffentlicht. Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf.
Autorenporträt
BERUFLICHE ERFAHRUNGEN 11.2022 ¿ Heute Specialist Treasury Middle Office, Toyota Kreditbank GmbH, 04.2021 - 10.2022 Senior Consultant, ifb Group im Bereich: Treasury & Portfolio Management 07.2018 - 03.2021 Treasurer, GEFA BANK GmbH / Société Générale Group, Wuppertal 07.2016 - 06.2018 Junior Specialist Listed Derivatives, HSBC Germany, Düsseldorf 10.2014 - 07.2015 Praktikant, Werkstudent, Professional, Deloitte München 2010 - 2014 weitere Werkstudenten und Praktikantenstellen u.a. bei PwC und Stadtsparkasse Oberhausen Noch dazu Mitarbeit am Ostasienlehrstuhl von Prof. Dr. Werner Pascha als SHK 09.2008 - 08.2014 Werkstudent HSBC Germany WEITERE NEBENTÄTIGKEITEN ab 2008 - Mitarbeit in der studentischen Unternehmensberatung WIP - Wissenschaft in der Praxis (Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg) - Projektarbeit in Zusammenarbeit mit der "Campus Consult Projektmanagement GmbH" (Universität Paderborn) ZERTIFIZIERUNGEN 12/ 2023 Certified Environmental, Social & Governance Analyst, CESGA® der EFFAS und DVFA Akademie) UNIVERSITÄRE AUSBILDUNG II) Master of Science, M.Sc. (11/2023) Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Management & Economics (Abschluss: Master of Science, M.Sc.), Universität Duisburg-Essen Masterthesis am Lehrstuhl für Behavioral Economics Prof. Dr. Lilia Wasserka-Zhurakhovska: ¿ Thesis: ¿Surpassing a threshold vs. surpassing a real opponent to earn a prize: An experimental study on the origins of gender differences in performance in competitive environments¿ (Note: 1,7) Betriebswirtschaftlicher Schwerpunkt: ¿ Insurance & Risk Management (Prof. Dr. Antje Mahayni) Volkswirtschaftlicher Schwerpunkt: ¿ Monetary Economics & International Capital Markets (Prof. Dr. Peter Anker) Zusatzfach ¿ Ostasienwirtschaft (Japan) (Prof. Dr. Werner Pascha) I) Diplom-Ökonom (07/ 2015) Studium der Wirtschaftswissenschaften (Abschluss: Diplom-Ökonom, Dipl.-Ök.), Universität Duisburg-Essen Diplomarbeit am Lehrstuhl für ¿Monetäre Makroökonomik und internationale Kapitalmärkte¿ Prof. Dr. Peter Anker: ¿ Thema: ¿Neuere theoretische und empirische Erkenntnisse zu Regierungsschuldenkrisen¿ (Note: 2,0) Schwerpunkte: ¿ Banken und betriebliche Finanzwirtschaft (Prof. Dr. Bernd Rolfes) ¿ Monetäre Ökonomik und Internationale Kapitalmärkte (Prof. Dr. Peter Anker) Wahlpflichtfach: ¿ Wirtschaftsenglisch (Dr. Wanja von der Goltz) Zusatzfach: ¿ Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling (Prof. Dr. Annette G. Köhler)