Volatilidad Estocástica y Saltos - González Urteaga, Ana
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El éxito alcanzado al usar modelos de difusión simples para aproximar el proceso estocástico de los rendimientos de activos financieros no tiene precedentes. Sin embargo, las sonrisas de volatilidad de Black-Scholes revelan que un proceso geométrico Browniano no es suficiente para capturar características importantes de los datos, como la asimetría y curtosis. El objetivo de este libro es evaluar la conveniencia de distintos modelos de volatilidad estocástica con y sin saltos en rentabilidad y volatilidad para aproximar la dinámica de los rendimientos, y en concreto ajustar los momentos de…mehr

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Produktbeschreibung
El éxito alcanzado al usar modelos de difusión simples para aproximar el proceso estocástico de los rendimientos de activos financieros no tiene precedentes. Sin embargo, las sonrisas de volatilidad de Black-Scholes revelan que un proceso geométrico Browniano no es suficiente para capturar características importantes de los datos, como la asimetría y curtosis. El objetivo de este libro es evaluar la conveniencia de distintos modelos de volatilidad estocástica con y sin saltos en rentabilidad y volatilidad para aproximar la dinámica de los rendimientos, y en concreto ajustar los momentos de tercer y cuarto orden. A pesar de su enorme importancia en la composición de carteras o en valoración de derivados, es sorprendente la falta de evidencia existente para índices europeos. Este libro cubre este vacío al extender el análisis de datos estadounidenses a índices de la zona euro, así como a carteras de renta variable con valores pronunciados de asimetría y curtosis. Este libro resultamuy útil para los profesionales, estudiantes, y académicos de Economía y Empresa, y es un texto de lectura obligada para todo aquel interesado en entender el comportamiento de los activos financieros.
Autorenporträt
Doctora en Finanzas Cuantitativas por la Universidad del País Vasco, es profesora en el Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra. Este trabajo es parte de su tesis doctoral que ha sido premiada por la Fundación UCEIF.