Evaluation des swaps de variance et de volatilité - Kadiri, Anass
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Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré qu'elles représentent un moyen impur de s'y exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de s'exposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, qu'elles soient statiques…mehr

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Produktbeschreibung
Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré qu'elles représentent un moyen impur de s'y exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de s'exposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Nous étudions en troisième et quatrième partie les modèles d'évaluation ainsi que les stratégies de duplication des swaps de variance et de volatilité. Enfin, en cinquième et dernière partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrélation.
Autorenporträt
Anass Kadiri est titulaire d''un diplôme d''ingénieur de l''EPITA (Ecole Pour l''Informatique et les Techniques Avancées) et d''un Master 2 Recherche (ex-DEA) en Finance de Marché de l''Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste dans les produits dérivés actions et le développement de stratégies quantitatives de trading.