Marcus Overhaus, Andrew Ferraris, Thomas Knudsen

Equity Derivatives

Theory and Applications
By Marcus Overhaus, Andrew Ferraris, Thomas Knudsen et al.

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Dieses Buch erläutert die aktuellsten Erkenntnisse zu Modellbildung und Hedging bei Aktienderivaten. Anders als vergleichbare Fachbücher, behandelt "Equity Derivatives" Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis. Zunächst geben die Autoren eine verständliche Einführung in die theoretischen Grundlagen jedes einzelnen Themenbereichs und gehen erst dann mit konkreten Anweisungen und Ratschlägen auf die Anwendung in der Praxis ein. Untersucht werden insbesondere Fondsderivate, die die neueste und am schnellsten wachsende Klasse derivativer Finanzinstrumente bilden sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich derivativer Aktienmodelle, Korrellations- und Volatilitätsmodelle. Geschrieben von einem Expertenteam der Deutsche Bank, die international führend ist auf dem Gebiet innovativer Aktienderivate.

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Produktdetails

• Wiley Finance Editions
• Verlag: Wiley & Sons
• 1. Auflage
• Seitenzahl: 240
• Erscheinungstermin: 4. Januar 2002
• Englisch
• Abmessung: 235mm x 157mm x 19mm
• Gewicht: 516g
• ISBN-13: 9780471436461
• ISBN-10: 0471436461
• Artikelnr.: 10226576

Autorenporträt

MARCUS OVERHAUS, PhD, ANDREW FERRARIS, DPhil, THOMAS KNUDSEN, PhD, ROSS MILWARD, LAURENT NGUYEN-NGOC, PhD, and GERO SCHINDLMAYR, PhD, are members of the quantitative research team of Deutsche Bank's Global Equity Division, which is based in London and headed by Dr. Overhaus.

Inhaltsangabe

Mathematical Introduction.
Incomplete Markets.
Financial Modeling with Lévy Processes.
Finite Difference Methods for Multifactor Models.
Convertible Bonds and Asset Swaps.
Data Representation.
Application Connectivity.
Web-Based Quantitative Services.
Portfolio and Hedging Simulation.
References.
Index.