Alexandr Sergeevich Grechko, Vasilij Vladimirovich Rodochenko

Matematicheskie metody analiza i uprawleniq riskami srochnogo rynka

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Produktbeschreibung

Dannaya monografiya posvyashhena fundamental'nym issledovaniyam v oblasti finansovoj matematiki v ramkah proekta 15-32-01390 "Matematicheskie metody analiza i upravleniya riskami rossijskogo srochnogo rynka", vypolnennogo pri finansovoj podderzhke RFFI. Cel' issledovaniya zakljuchaetsya v reshenii fundamental'noj zadachi -- postroenii komplexnoj tehnologii upravleniya riskami na finansovom rynke. V pervoj glave vvodyatsya osnovnye ponyatiya finansovoj matematiki, rassmatrivajutsya sovremennye modeli finansovyh rynkov i opisyvaetsya metod priblizhennoj faktorizacii Vinera-Hopfa, kotoryj mozhno primenyat' dlya vychisleniya cen opcionov i ocenki finansovyh riskov. Vo vtoroj glave rassmatrivajutsya voprosy modelirovaniya rossijskogo finansovogo rynka s primeneniem metodov parametricheskoj i neparametricheskoj statistiki i mashinnogo obucheniya. Tret'ya glava posvyashhena primeneniju metodov staticheskogo hedzhirovaniya k zadacham ocenki indexa volatil'nosti i replicirovaniya jekzoticheskih opcionov. V chetvertoj glave reshaetsya zadacha vychisleniya cen bar'ernyh opcionov v modelyah so stohasticheskoj volatil'nost'ju, dopuskajushhih skachki. Pyataya glava posvyashhena vychisleniju cen amerikanskih opcionov v modelyah Levi.

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Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 292
• Erscheinungstermin: 26. Januar 2018
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 18mm
• Gewicht: 453g
• ISBN-13: 9786137335901
• ISBN-10: 6137335909
• Artikelnr.: 51197629

Autorenporträt

Kudrqwcew Oleg Ewgen'ewich, doktor fiz.-mat. nauk, docent, zaw. kafedroj, Rostowskij filial Rossijskoj tamozhennoj akademii; Grechko Alexandr Sergeewich, gen. direktor OOO "It-Paradigma", Rostow-na-Donu; Rodochenko Vasilij Vladimirowich, aspirant Instituta matematiki, mehaniki i komp'üternyh nauk im. I.I. Vorowicha, Juzhnyj federal'nyj uniwersitet