Elena Kolyasnikova, Diana Gelemyanova

Formirowanie portfelq na osnowe mery riska Value-At-Risk

Algoritm, metodika, modeli

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

V rabote rassmotreny osnovnye ponyatiya teorii riskov, proanalizirovany sushhestvujushhie metody i podhody k ocenke riska portfelya finansovyh vlozhenij na osnove metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelya s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniya i poluotkloneniya. Osushhestvlena formalizaciya matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizovan vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya. Predstavlen vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya na osnove prognozirovaniya uslovnoj volatil'nosti metodom jexponencial'nogo sglazhivaniya i s ispol'zovaniem GARCH-modelej. Issledovanie provodilos' na osnove statisticheskogo i portfel'nogo analiza. Obrabotka statisticheskoj informacii osushhestvlyalas' v programmah MS Excel, Statistica10 i Eviews 7. Rabota adresovana shirokomu krugu jekonomistov, rabotnikam bankov, analitikam, investoram, rabotajushhim na finansovyh rynkah i zhelajushhim sformirovat' optimal'nyj portfel' iz finansovyh instrumentov.

Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 136
• Erscheinungstermin: 18. Januar 2016
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 9mm
• Gewicht: 221g
• ISBN-13: 9783659828904
• ISBN-10: 3659828904
• Artikelnr.: 44540380

Autorenporträt

Elena Rifowna Kolqsnikowa - kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent kafedry Matematicheskih metodow w äkonomike Bashkirskogo gosudarstwennogo uniwersiteta, g. Ufa. Diana Al'bertowna Gelemqnowa - glawnyj äxpert direkcii operacionnyh riskow PAO "UralSib", g. Ufa.