Harry M. Kat

Structured Equity Derivatives

The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes

• Buch mit Kunststoff-Einband

Produktbeschreibung

Viele Bücher zu diesem Thema behandeln meist nur die theoretische Seite der Preisgestaltung und Absicherung von derivativen Finanzinstrumenten. Dieses Buch ist anders: Es widmet sich der Strukturierung von Derivaten und ihren Anwendungen in der Praxis. Dabei geht der Autor von einem flexiblen Ansatz aus, bei dem der Schwerpunkt verstärkt auf der "Finanzarchitektur" liegt und weniger auf der "Finanztechnik". "Structured Equity Derivatives" ist ein maßgeblicher Leitfaden für den Umgang mit exotischen Optionen und strukturierten kurz- und mittelfristigen Schuldtiteln - ein praktischer Wegweiser für die Problemlösung in der Praxis.

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Produktdetails

• Wiley Finance Series
• Verlag: Wiley & Sons
• 1. Auflage
• Seitenzahl: 400
• Erscheinungstermin: 22. August 2001
• Englisch
• Abmessung: 250mm x 175mm x 26mm
• Gewicht: 828g
• ISBN-13: 9780471486527
• ISBN-10: 0471486523
• Artikelnr.: 09739551

Autorenporträt

HARRY M. KAT has over 12 years of experience in global capital markets, lastly as Head of Equity Derivatives Europe at Bank of America in London. Prior to that he was Head of Derivatives Structuring and Marketing at First Chicago in Tokyo and Head of Derivatives Research at MeesPierson in Amsterdam. He holds MBA and PhD degrees in economics and econometrics from the University of Amsterdam and is a member of the editorial board of The Journal of Derivatives and The Journal of Alternative Investments. Dr Kat has published extensively in the field of derivatives in well-known journals such as The Journal of Financial Engineering, The Journal of Derivatives, Applied Mathematical Finance and Risk. He is currently Associate Professor of Finance at the ISMA Centre at the University of Reading (UK), where he lectures on financial engineering and structured derivatives, and acts as a consultant to a select number of asset managers and hedge funds.

Inhaltsangabe

Preface.
The General Framework.
Stocks and Stock Market Indices.
Special Contract Features.
Index-Linked Cash Flows.
Pricing and Hedging.
Improved Efficiency.
Risk Management.
Reducing the Costs of Buying Options.
Equity-Linked Bull Notes.
Raising the Participation Rate.
Market Timing and Non-Bullish Views.
Digital and Coupon Bearing Notes.
Equity-Linked Saving.
Appendix A.
Appendix B.
Appendix C.
Bibliography.
Index.

Rezensionen

"...there is no question that many industry participants will learn from and enjoy reading his book." (Risk, March 2002)