Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland - Dankenbring, Henning
49,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
0 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Die mathematische Finanzierungstheorie beschäftigt sich seit den siebziger Jahren eingehend mit dem Problem der Bewertung von Anleihen und Zinsderivaten. Seit etwa zehn Jahren sind die entwickelten Modelle Gegenstand der ökonometrischen Forschung. Henning Dankenbring gibt eine detaillierte Einführung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationären Prozessen vor. Der Autor zeigt, wie Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse zur Faktorenanalyse dienen können. Eine univariate Volatilitätsschätzung ist der…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Die mathematische Finanzierungstheorie beschäftigt sich seit den siebziger Jahren eingehend mit dem Problem der Bewertung von Anleihen und Zinsderivaten. Seit etwa zehn Jahren sind die entwickelten Modelle Gegenstand der ökonometrischen Forschung. Henning Dankenbring gibt eine detaillierte Einführung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationären Prozessen vor. Der Autor zeigt, wie Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse zur Faktorenanalyse dienen können. Eine univariate Volatilitätsschätzung ist der Ausgangspunkt, um ein Zwei-Faktoren-Modell der Zinsstruktur abzuleiten, während die Berücksichtigung internationaler Kapitalströme ein Vier-Faktoren-Modell zur Konsequenz hat.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Autorenporträt
Dr. Henning Dankenbring promovierte am Graduiertenkolleg Angewandte Mikroökonomik (Humboldt-Universität zu Berlin und Freie Universität Berlin) bei Prof. Dr. Jürgen Wolters an der Freien Universität Berlin. Er ist heute bei der Deutschen Bundesbank in der volkswirtschaftlichen Abteilung beschäftigt.