Andere Kunden interessierten sich auch für
![Verbesserung der Supply Chain Leistung auf Basis des SCOR-Modells]( "Verbesserung der Supply Chain Leistung auf Basis des SCOR-Modells")
Verbesserung der Supply Chain Leistung auf Basis des SCOR-Modells18,95 €![Persönlichkeit im Rahmen der Unternehmensnachfolge]( "Persönlichkeit im Rahmen der Unternehmensnachfolge")
Persönlichkeit im Rahmen der Unternehmensnachfolge47,95 €![Theorien Multinationaler Unternehmungen im Vergleich]( "Theorien Multinationaler Unternehmungen im Vergleich")
Theorien Multinationaler Unternehmungen im Vergleich47,95 €![Der gesetzliche Mindestlohn. Führt er zu höherer Arbeitslosigkeit oder zu höherem Einkommen?]( "Der gesetzliche Mindestlohn. Führt er zu höherer Arbeitslosigkeit oder zu höherem Einkommen?")
Der gesetzliche Mindestlohn. Führt er zu höherer Arbeitslosigkeit oder zu höherem Einkommen?17,95 €![Grundeinkommen: Basis für soziale Inklusion?]( "Grundeinkommen: Basis für soziale Inklusion?")
Grundeinkommen: Basis für soziale Inklusion?18,95 €![Optimierung erfolgskritischer Lieferantenstrukturen auf Basis beziehungswertorientierter Sourcing-Strategien]( "Optimierung erfolgskritischer Lieferantenstrukturen auf Basis beziehungswertorientierter Sourcing-Strategien")
Optimierung erfolgskritischer Lieferantenstrukturen auf Basis beziehungswertorientierter Sourcing-Strategien59,99 €![Methodological and Conceptual Basis for Energy Development in Georgia]( "Methodological and Conceptual Basis for Energy Development in Georgia")
Methodological and Conceptual Basis for Energy Development in Georgia16,99 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Technische Universität Chemnitz, Sprache: Deutsch, Abstract: Hauptziel des Portfolio-Managements besteht darin, eine für den Investor optimale Zusammensetzung der Assets zu finden, welche die erwarteten Renditen bei einem bestimmten Risiko maximiert. Das "Wettrennen" um die Erfindung der besten Risikobewertung ist nach wie vor im Gange. Möglicherweise gibt es keine vollständig zufriedenstellende Antwort auf die Frage, was als die richtige Bewertungsmethode anzusehen ist. Bei normalverteilten Renditen findet üblicherweise die Mean-Varianz-Optimierung ihre Anwendung und führt zu eindeutigen Entscheidungsalternativen. Ist allerdings eine differenzierte Auswahl nach dem µ- s- Prinzip, bspw. aufgrund identischer erwarteter Rendite und Varianz, nicht mehr möglich, muss die Verteilung anhand anderer Maßstäbe beurteilt werden. Selbiges trifft zu, wenn keine Normalverteilung vorliegt, da "das Verhältnis der beiden Entscheidungsgrößen nicht mehr eindeutig" ist. Entscheidungshilfe und weiteren Informationsgehalt bieten dabei höhere Verteilungsmomente.Die vorliegende Arbeit untersucht, die praktischer Relevanz von der Berücksichtigung höherer Momente innerhalb der Portfoliobildung. Es wird an verschiedenen Ansätzen aufgezeigt, inwieweit Anlagerenditen mittels Schiefe und Kurtosis optimiert werden können.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.