Blagodarq ubeditel'nym ämpiricheskim dannym, poluchennym na razlichnyh rynkah, suschestwowanie premii za stoimost' stalo odnim iz polozhenij finansowoj teorii. Cel'ü dannoj raboty qwlqetsq issledowanie äffektiwnosti portfelej akcij, orientirowannyh na stoimost' i rost, posle GFC. Ob#ektom analiza qwlqütsq kompanii, whodqschie w index DJIA, na osnowe kotoryh byli postroeny i oceneny portfeli cennyh i rastuschih akcij krupnyh kompanij. My izmerqem äffektiwnost' portfelej akcij, sozdannyh na osnowe prawila naiwnoj diwersifikacii i podhoda sluchajnogo wzweshiwaniq. Statisticheskoe testirowanie wklüchaet w sebq test na odnorodnost' Lewena, U-test Manna-Uitni, T-test i odnowyborochnyj T-test. Portfeli akcij rosta prewoshodqt portfeli akcij stoimosti posle GFC. Dominirowanie portfelej akcij rosta po srawneniü s portfelqmi akcij stoimosti suschestwenno, a premiq stoimosti ischezaet. Teoriq finansow i uprawlenie inwesticiqmi pokazywaüt, chto s 2009 g. akcii rosta stali dominirowat' nad akciqmi stoimosti. Prichinami ätogo mogut byt' (1) äxpansionistskaq denezhno-kreditnaq politika, harakterizuüschaqsq ochen' nizkimi dolgosrochnymi procentnymi stawkami, i (2) wysokie pokazateli tehnologicheskoj otrasli, k kotoroj otnositsq bol'shinstwo akcij rosta.