Un modello di Riservazione Individuale Multistato a Tempo Discreto - Spina, Marco
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Con questo lavoro l'autore propone l¿utilizzo operativo di un approccio Micro-Level ai fini della stima della riserva per sinistri accaduti e non ancora pagati basata sull'applicazione empirica su dati reali di una compagnia Non-Life Italiana. L¿analisi dei risultati ottenuti è accompagna da un confronto con i principali modelli Macro-Level sia in termini di valore atteso che di Prediction Error. L¿approccio prevede l¿utilizzo del processo Marked Poisson a tempo discreto per il numero di sinistri IBNR e per quanto riguarda la stima degli importi per i sinistri già denunciati a riserva, è…mehr

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Produktbeschreibung
Con questo lavoro l'autore propone l¿utilizzo operativo di un approccio Micro-Level ai fini della stima della riserva per sinistri accaduti e non ancora pagati basata sull'applicazione empirica su dati reali di una compagnia Non-Life Italiana. L¿analisi dei risultati ottenuti è accompagna da un confronto con i principali modelli Macro-Level sia in termini di valore atteso che di Prediction Error. L¿approccio prevede l¿utilizzo del processo Marked Poisson a tempo discreto per il numero di sinistri IBNR e per quanto riguarda la stima degli importi per i sinistri già denunciati a riserva, è proposto l¿utilizzo del rapporto pagato su riservato iniziale come variabile dipendente per la stima dei pagamenti futuri. L¿applicazione del modello è completata con l¿utilizzo della tecnica bootstrapping per la variabilità dei parametri del modello e l¿utilizzo di tecniche di calcolo in parallelo per la simulazione della routine. Nell'elaborato l'autore presenta inoltre un possibile approccio per l¿aggregazione della variabilità nel caso di utilizzo di una pluralità di modelli stocastici per la stima del Prediction Error della riserva sinistri.
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Autorenporträt
Marco Spina è nato a Roma nel 1984, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Scienze Attuariali presso l'Università la Sapienza, dal 2012, esercita la professione di attuario come socio di un primario studio di consulenza finanziaria e attuariale. Nel 2018 consegue il Dottorato in Scienze Attuariali presso l'Università la Sapienza.