Aktuelle Methoden der Kreditrisikomodellierung verständlich und praxisnah
Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten
Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Konkurrenzwerke - durchgängig in Englisch abgefasst - haben eher einen allgemeineren Fokus auf Derivate und deren Bewertungstechniken bzw. sind eher im Stil einer mathematischen Monographie geschrieben.
Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten
Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Konkurrenzwerke - durchgängig in Englisch abgefasst - haben eher einen allgemeineren Fokus auf Derivate und deren Bewertungstechniken bzw. sind eher im Stil einer mathematischen Monographie geschrieben.