Mark Nikati

Analiz äffektiwnosti hedzh-fondow UCITS

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

V ätoj knige my analiziruem rezul'taty deqtel'nosti hedzh-fondow UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) posle mirowogo finansowogo krizisa s qnwarq 2010 goda po oktqbr' 2018 goda, srawniwaq ih s offshornymi hedzh-fondami. Krome togo, rassmatriwaütsq tri portfelq strategij, wklüchaq strategii Fixed Income Arbitrage, Long/Short Equity i Global Macro. V perwoj chasti my predostawlqem cennye swedeniq ob industrii hedzh-fondow i regulirowanii UCITS. Vo wtoroj chasti my perehodim k opisatel'nomu analizu ezhemesqchnoj dohodnosti. Nakonec, my ispol'zuem chetyre modeli ocenki äffektiwnosti, wklüchaq CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964) i Jensen's Alpha (1968) Model, trehfaktornuü model' Famy-Frencha (1993), chetyrehfaktornuü model' Karharta (1997) i wos'mifaktornuü model' Funga i Hsieha (2004), chtoby opredelit' razlichnye riski fondow i ocenit' ih pokazateli s poprawkoj na risk. Takim obrazom, dannoe issledowanie mozhet predlozhit' poleznuü informaciü dlq real'nyh i potencial'nyh inwestorow.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 80
• Erscheinungstermin: 18. Mai 2022
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 137g
• ISBN-13: 9786204768373
• ISBN-10: 6204768379
• Artikelnr.: 64067685

Autorenporträt

Mark Nikati rodilsq w Palo-Al'to (SShA) w 1993 godu. V 2012 godu on poluchil stepen' bakalawra po äkonomike i biznesu so specializaciej w oblasti menedzhmenta w Uniwersitete Newshatelq, a w 2019 godu - stepen' magistra iskusstw w oblasti bankowskogo dela i finansow w Uniwersitete Cüriha.