Andere Kunden interessierten sich auch für
![El Análisis Cuantitativo en la Toma de Decisiones]( "El Análisis Cuantitativo en la Toma de Decisiones")
El Análisis Cuantitativo en la Toma de Decisiones53,99 €![Medidas Estadísticas, Conteo y Distribuciones de probabilidad]( "Medidas Estadísticas, Conteo y Distribuciones de probabilidad")
Medidas Estadísticas, Conteo y Distribuciones de probabilidad67,99 €![Riesgo operativo para instituciones financieras]( "Riesgo operativo para instituciones financieras")
Riesgo operativo para instituciones financieras42,99 €![Reestructuración del sistema financiero en la Gran Recesión]( "Reestructuración del sistema financiero en la Gran Recesión")
Reestructuración del sistema financiero en la Gran Recesión50,99 €![Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional]( "Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional")
Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional48,99 €![Modelos de dominio temporal en el análisis de la tasa de criminalidad agregada en Nigeria]( "Modelos de dominio temporal en el análisis de la tasa de criminalidad agregada en Nigeria")
Modelos de dominio temporal en el análisis de la tasa de criminalidad agregada en Nigeria29,99 €![Spatial and Spatio-Temporal Bayesian Models with R - Inla]( "Spatial and Spatio-Temporal Bayesian Models with R - Inla")
Spatial and Spatio-Temporal Bayesian Models with R - Inla106,99 €
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.