Stefan Herschel

Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung

Erweiterte Regressionsmodelle und deren Anwendung in der Kreditriskomodellierung und Basel II

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Mode l lierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kredit risikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regres sions modelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Model lierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.

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Produktdetails

• Verlag: AV Akademikerverlag
• Aufl.
• Seitenzahl: 108
• Erscheinungstermin: 2. Juli 2012
• Deutsch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 7mm
• Gewicht: 179g
• ISBN-13: 9783639433951
• ISBN-10: 3639433955
• Artikelnr.: 36072141

Autorenporträt

Dipl. Volkswirt.: Studium an der TU Dresden. Studienschwerpunkte.: Kapitalmarktökonometrie und Finanzstatistik, insb. Kreditriskomodellierung und Währungskriesenmodelle. Credit Risk Manager bei Zurich Financial Services AG, Zürich. Bis Okt. 2006 Credit Risk Analyst, WestLB AG, Düsseldorf.