Rainer Metz / Manfred Lösch / Klaus Edel

Zeitreihenanalyse in der Empirischen Wirtschaftsforschung

Festschrift für Winfried Stier zum 65. Geburtstag. Mit Beitr. in engl. Sprache
Hrsg. v. Rainer Metz, Manfred Lösch u. Klaus Edel

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Der Band vereinigt Beiträge aus Forschung und Praxis zu aktuellen Themen der Zeitreihenanalyse und der Empirischen Wirtschaftsforschung.
Das methodische Spektrum umfasst folgende Themen: Cointegration, Filter-Design, Kausalanalyse, multivariate exponentielle Glättung sowie Saisonbereinigung.
Die Beiträge zur angewandten Forschung behandeln die Identifizierung und Modellierung von Ausreißern, Konjunkturprognosen, Multi-Agent Market Modeling, die "Schuldenbremse", den Schweizerischen Konsumentenpreisindex sowie die Simulation von wirtschaftspolitischen Maßnahmen in einem makroökonomischen Modell.

Produktdetails

• Verlag: Lucius & Lucius
• Seitenzahl: 240
• Deutsch
• Abmessung: 235mm
• Gewicht: 534g
• ISBN-13: 9783828202443
• ISBN-10: 3828202446
• Artikelnr.: 12635440

Inhaltsangabe

Der Schüler
Robert-Alexander Bohnke
Boskin und die Folgen: 10 Jahre Basisaggregation beim schweizerischen Konsumentenpreisindex 1993-2003
Hans Wolfgang Brachinger
Zur Leistungsfähigkeit eines einfachen, auf einem neuentwickelten Tiefpassfilter beruhenden Saisonbereinigungsverfahrens
Georg Goldrian
Is economic policy neutral in the long run? An analysis based an a macroeconometric policy simulation model for Switzerland
Jochen Hartwig, Franz Jaeger
A robust data-driven version of the Berlin Method
Siegfried Heiler, Yuanhua Feng
Identifizierung kausaler Effekte
Peter Kischka
Multivariate exponentielle Glättung
Ulrich Küsters und Oliver Vogt
Fixpunkt-Schätzung in interdependenten Modellen unter Cointegration
Manfred Lösch
Stochastic Trends in German Gross Domestic Product (GDP) 1850-1990
Rainer Metz
Konjunkturprognosen aus der Sicht des Anwenders
Sabina Noormamode und Werner Aeberhardt
Die "Schuldenbremse" - ein nicht ganz unproblematischer Anwendungsfall eines Hodrick-Prescott-Filters
Bernd Schips
Boundary Signal Estimation Problem
Hans-Georg Zimmermann, Ralph Grothmann and Carsten Stolz